Chỉ báo MACD

Chỉ báo MACD

MACD là gì?

MACD là chỉ báo động lượng giúp trader xác định xu hướng, đo lường động lượng của giá và tìm ra phân kỳ/hội tụ. Dựa vào chỉ báo này, nhà đầu tư có thể tìm được điểm vào lệnh tiềm năng.

Các thành phần của chỉ báo MACD

So với các chỉ báo khác trong nhóm động lượng, MACD có cấu tạo tương đối phức tạp, bao gồm 4 thành phần sau:

– Đường MACD: (màu xanh) – Đây là đường trung bình nhanh được tính bằng hiệu giữa EMA12 và EMA26. Đường MACD này luôn dao động xung quanh đường Zero, dùng để đo lường các thông tin động lượng đằng sau mỗi chuyển động của giá.

• Nếu đường MACD giao cắt với đường Zero và hướng lên thì thị trường đang tăng giá.
• Nếu MACD giao cắt với đường zero và hướng xuống là thị trường giảm giá.

– Đường tín hiệu (Signal Line): Là đường trung bình động chậm màu cam trên biểu đồ, được tạo ra từ chính đường MACD và đường EMA9, giúp trader hiểu rõ hơn về các chuyển động trước đó. Các chuyển động của đường MACD và đường tín hiệu cung cấp cho trader rất nhiều thông tin quan trọng về thị trường.

• Nếu đường Signal Line cắt đường MACD theo chiều hướng lên thì xu hướng hiện tại là Uptrend (tăng giá).
• Nếu đường Signal Line cắt đường MACD theo chiều từ trên xuống, thì xu hướng hiện tại là Downtrend (giảm giá).

– Histogram: Biểu đồ dạng thanh, dùng để đo lường chuyển động giữa đường MACD và đường Signal. Biểu đồ Histogram cũng dao động xung quanh đường Zero.

• Biểu đồ màu xanh, biểu thị đà tăng giá nếu đường MACD lớn hơn đường Signal và nằm bên trên.
• Biểu đồ màu đỏ, biểu thị đà giảm giá nếu đường MACD nhỏ hơn đường Signal và nằm bên dưới.

Đặc biệt, các thanh của biểu đồ Histogram cũng có vai trò đặc biệt như khối lượng, dùng để nhận định hành động giá. Ví dụ, như nếu thân nến vẫn màu xanh và dài nhưng cột hiển thị trong biểu đồ Histogram lại ngắn bất thường, không có tương quan như những cây nến trước đó, thì đó là dấu hiệu sớm cho thấy sự suy thoái của phe mua.

– Đường Zero: Đường nằm giữa của biểu đồ Histogram, chính là khu vực tham chiếu sự thay đổi của hành động giá. Đường này thường xuyên được biểu đồ Histogram, đường trung bình động di chuyển qua.

Cách tính MACD

Các thành phần của đường MACD được tính theo công thức sau:

• MACD = EMA 12 – EMA 26
• Đường Signal = EMA 9 của đường MACD
• Histogram = Đường MACD – Đường Signal

Ý nghĩa của đường MACD

Xác định xu hướng thị trường 

• Xu hướng tăng: Đường MACD cắt đường Zero theo chiều từ dưới lên, đồng thời biểu đồ Histogram có màu xanh.
• Xu hướng giảm: Đường MACD cắt đường Zero theo chiều từ trên xuống, đồng thời biểu đồ Histogram có màu đỏ.

Đánh giá xu hướng của thị trường 

Nếu các đường MACD và Signal đều hướng lên và biểu đồ Histogram có màu xanh thì đà tăng vẫn còn khá mạnh. Tuy nhiên, nếu đường MACD và Signal giao cắt nhau theo chiều hướng xuống, đồng thời các thanh trong biểu đồ Histogram ngắn lại và có chiều hướng chuyển sang màu đỏ. Tín hiệu này cho thấy đà tăng đã yếu và chuẩn bị xuất hiện một đợt giảm giá mới. Tín hiệu đảo chiều tăng trader cũng có thể nhận dạng tương tự.

Cung cấp tín hiệu vào lệnh 

Dựa trên sự chuyển động của đường MACD và đường tín hiệu cùng với đường Zero, biểu đồ Histogram, trader có thể tìm thấy nhiều cơ hội vào lệnh khá tiềm năng.

• Tín hiệu Buy: Nếu đường MACD giao cắt đường Signal theo chiều hướng lên. Đồng thời, biểu đồ Histogram có sự chuyển dịch từ đỏ sang xanh.
• Tín hiệu Sell: Đường MACD giao cắt đường Signal theo chiều hướng xuống, đồng thời biểu đồ Histogram chuyển dịch từ xanh sang đỏ.

Lưu ý: Theo thống kê, chỉ báo động lượng dường như mang lại hiệu quả trong các giao dịch đảo chiều, có phối kết hợp với công cụ phân tích khác, hơn là giao dịch thuận xu hướng vì các đường trung bình động có độ trễ.

Hội tụ phân kỳ giá và giao dịch đảo chiều

Một điểm thú vị là trader có thể dựa vào tín hiệu hội tụ/phân kỳ giữa MACD và đường giá để dự đoán đảo chiều giá và thực hiện các giao dịch đảo chiều.

• Hội tụ diễn ra khi đường giá đi xuống nhưng MACD lại đi lên => Tín hiệu giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Phân kỳ diễn ra khi đường giá đi lên còn đường MACD lại đi xuống => Tín hiệu giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.

Cách sử dụng chỉ báo MACD hiệu quả

1. Giao dịch dựa vào tín hiệu giao cắt của MACD và Signal

Đây là chiến lược giao dịch khá đơn giản và dễ dàng áp dụng qua các bước sau:

Bước 1: Xác định xu hướng đang diễn ra

Đây là nhiệm vụ đầu tiên trước khi thực hiện bất kỳ một giao dịch nào. Trader có thể sử dụng công cụ đường trendline, hỗ trợ kháng cự hoặc kết hợp phân tích trên khung thời gian lớn hơn để xác định xu hướng chính đang diễn ra.

Bước 2: Theo dõi và tìm kiếm tín hiệu

• Tín hiệu Buy: Trong xu hướng tăng, nếu đường MACD giao cắt với đường Signal theo chiều hướng lên. Điểm giao cắt nằm bên dưới đường Zero.
• Tín hiệu Sell: Trong xu hướng giảm, nếu đường MACD giao cắt đường Signal theo chiều hướng xuống. Điểm giao cắt nằm bên trên đường Zero.

Bước 3: Thực hiện lệnh

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu của xu hướng tại vùng hỗ trợ/kháng cự quan trọng, nơi có tín hiệu giao cắt của MACD.
• Điểm cắt lỗ: Bên trên các vùng kháng cự với lệnh Sell và bên dưới vùng hỗ trợ với lệnh Buy.
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R hoặc tại các mức quan trọng từ 61,8%- 168% của công cụ Fibonacci Extension.

2. Giao dịch Histogram chuyển từ – sang + và ngược lại

Việc theo dõi sự chuyển dịch của biểu đồ Histogram cũng mang lại tín hiệu để trader tìm kiếm các giao dịch tiềm năng. Đối với cách giao dịch này trader cũng sẽ thực hiện như sau:

Tín hiệu Buy:

• Biểu đồ Histogram chuyển từ – sang + hay chuyển từ dưới lên trên, từ màu đỏ sang màu xanh.
• Đường MACD và đường tín hiệu có xu hướng tiến lại giao cắt với nhau.

Tín hiệu Sell:

• Biểu đồ Histogram chuyển từ + sang – hay chuyển từ trên xuống dưới, đổi từ màu xanh sang đỏ.
• Đường MACD và đường tín hiệu giao cắt với nhau.

Thực hiện lệnh giao dịch:

• Điểm vào lệnh: Tại nến xanh với lệnh Buy và tại nến đỏ với lệnh Sell khi Histogram vừa dịch chuyển.
• Điểm cắt lỗ được đặt ngay bên dưới vùng đáy gần nhất (lệnh Buy) và bên trên vùng đỉnh gần nhất (lệnh Sell).
• Điểm chốt lời được đặt theo tỷ lệ kỳ vọng của trader.

3. Giao dịch khi MACD cắt đường Zero

Quan sát đường MACD và đường Zero, trader cũng tìm được tín hiệu giao dịch như sau:

• Tìm lệnh Buy: Khi đường MACD cắt đường Zero từ dưới lên hay MACD chuyển dịch từ – sang +.
• Tìm lệnh Sell: Khi đường MACD cắt đường Zero từ trên xuống hay i MACD chuyển dịch từ + sang –

4. Phân kỳ giữa MACD với đường giá 

Đây cũng là chiến lược giao dịch đảo chiều được khá nhiều trader áp dụng. Tuy nhiên, chiến lược này sẽ hiệu quả đối với những trader “lão làng” có độ nhạy bén với giá và nhận định xu hướng chính xác. Cách giao dịch như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng:

Đối với giao dịch đảo chiều, việc xác định xu hướng và đánh giá sức mạnh của xu hướng đó rất quan trọng. Vì vậy, trader cần kết hợp nhiều công cụ và phân tích trên khung thời gian cao hơn để xác định chính xác xu hướng đang diễn ra và chỉ tìm kiếm giao dịch đảo chiều khi xu hướng hiện tại đã có dấu hiệu suy yếu.

Bước 2: Tín hiệu giao dịch đảo chiều

• Lệnh Buy : Xu hướng Downtrend có dấu hiệu suy yếu. Đồng thời xuất hiện yếu tố phân kỳ giữa MACD và đường giá.
• Lệnh Sell: Xu hướng Uptrend có dấu hiệu suy yếu (thất bại tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước), đồng thời MACD tạo tín hiệu phân kỳ với đường giá.

Lưu ý: Chiến lược này sẽ hiệu quả hơn nếu trader giao dịch trên những khung thời gian cao như H4, D1. Còn với những khung thời gian thấp hơn như M15, M30, tín hiệu sẽ nhiễu hơn. Trong những trường hợp này trader nên linh hoạt kết hợp với hành động giá và phân tích đa khung thời gian các đợt sóng tăng/giảm/ điều chỉnh trên timeframe cao hơn.

Một số lưu ý khi dùng MACD

Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi sử dụng chỉ báo MACD trong quá trình tìm kiếm các giao dịch trên thị trường Forex.

• Thận trọng với tín hiệu phân kỳ giả 

Đây là một trong những lưu ý hàng đầu khi sử dụng chỉ báo MACD để tìm các điểm đảo chiều. Bởi vì trong nhiều trường hợp, mặc dù xuất hiện tín hiệu phân kỳ giữa MACD và giá nhưng không xảy ra đảo chiều mà giá vẫn tiếp diễn xu hướng cũ. Điều này khiến trader thất bại khi thực hiện các giao dịch đảo chiều.

• Tín hiệu giao cắt MACD và signal có độ trễ

Hai đường MACD và Signal trong chỉ báo MACD chính là các đường trung bình động chậm và trung bình động nhanh, sử dụng lịch sử giá để tính toán. Vì vậy, nếu trader không nhạy bén với thị trường mà máy móc giao dịch theo tín hiệu giao cắt của 2 đường trung bình này thì có thể lợi nhuận không đạt kỳ vọng và rủi ro cao khi giao dịch với tín hiệu nhiễu.

• Tránh sử dụng đơn độc tín hiệu từ chỉ báo MACD 

Nếu bạn là những trader lão làng, đã nắm rõ hành động giá, mô hình giá, mô hình nến trong lòng bàn tay thì MACD cũng chỉ là công cụ trợ giúp xác nhận tín hiệu. Tuy nhiên, với những trader ít kinh nghiệm, khi chưa nắm rõ quy luật của thị trường thì sử dụng đơn độc MACD trong giao dịch khá là nguy hiểm. Đặc biệt, mức độ rủi ro này cao hơn nếu trader giao dịch trên những timeframe thấp và tìm kiếm các giao dịch đảo chiều.